Нижняя граница премии европейского опциона пут - Нижняя граница опциона пут

Определить верхнюю границу премии опциона

Содержание

    Верхняя граница премии опциона колл в любой момент времени действия контракта не должна быть больше цены спот акции, то есть: При нарушении определить верхнюю границу премии опциона условия определить верхнюю границу премии опциона может совершить арбитражную операцию и получить прибыль: Другими словами, право на приобретение какого-либо товара не может стоить больше, сделки опциона сам этот товар.

    определить верхнюю границу премии опциона как зачисляются дивиденды на брокерский счет

    Нижняя граница премии европейского опциона пут Нижняя граница премии европейского опциона пут на акции, по которым не выплачиваются дивиденды, равна: Цена спот акции 90 руб. Определить нижнюю границу премии опциона, который заключается на дней. Нижняя граница премии европейского опциона пут Нижняя граница премии европейского опциона пут на акции, по которым не выплачивается дивидендравна [c.

    определить верхнюю границу премии опциона

    Нижняя граница премии американскою опциона пут для актива, не выплачивающего дохода, не должна быть меньше разности между ценой исполнения и ценой енот актива. Американский опцион пут будет стоить дороже аналогичного европейского опциона. Имеются два портфеля.

    определить верхнюю границу премии опциона

    Портфель А состоит из одного американского опциона колл и облигации с нулевым купоном, равной X ёт. База составляет дней. Предположим, что фактическая цена опциона в примере меньше нижней границы и равна 5 руб.

    Тогда можно совершить арбитражную операцию. Арбитражер занимает 95 руб. Продажа опциона RI с прикрытием Через дней он должен вернуть по кредиту: Если к окончанию кредита цена спот акции ниже цены исполнения, он исполнит опцион и поставит бумагу по цене руб.

    Его прибыль равна: Если курс акции превысит цену исполнения, он продаст ее на спотовом рынке по более высокой цене и получит еще большую прибыль.

    определить верхнюю границу премии опциона

    Представим алгоритм рассуждений арбитражера в общей форме. Условие, не допускающее, арбитраж, соответствуют выражению 9.

    биржа сатоши

    Следовательно, арбитраж возможет, если сложилась ситуация: Первый портфель дешевле второго, поэтому нижняя граница опциона пут необходимо купить. Второй портфель дороже первого, и его следует продать. Продажу второго портфеля запишем так: Важная информация.

    Еще по теме 9.